楼主: 邢不行
2058 67

[源码分享] 【量化小讲堂-Python、Pandas23】不用再自己写技术指标了 | TA-lib视频教程   [推广有奖]

  1. 加关注
  2. 串个门
  3. 加好友
  4. 发消息
  1. 12关注
  2. 粉丝

助理

学科带头人

58%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
41680 个
学术水平
457 点
热心指数
472 点
信用等级
433 点
经验
40406 点
帖子
361
精华
26
在线时间
717 小时
注册时间
2010-4-30
最后登录
2017-9-19

楼主
邢不行 在职认证  发表于 2017-9-5 22:49:08 |只看作者 |倒序
本帖最后由 邢不行 于 2017-9-5 22:50 编辑

引言:

本系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python、pandas进行金融数据处理,希望能对大家有帮助。

【必读文章】:
《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》

【所有系列文章汇总】:http://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html

【python量化课程】想要快速、系统的学习量化知识,可以参与我与论坛合作开设的课程:
《python量化投资入门》,我会亲自授课,随问随答。参与课程还可以免费加入我的小密圈,我每天会在圈中分享量化的所见所思,圈子介绍点击此处

个人微信:xbx_laoshi,有问题欢迎交流。

文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载,这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务数据、分钟数据、分笔数据、逐笔数据等。




【量化小讲堂-Python、Pandas系列23】不用再自己写技术指标了 | TA-lib视频教程

TA-lib是一个技术分析库,里面包含了大部分主流的技术指标,让使用者不用再重复造轮子。

这个库在国外很常用,各种大型的开源量化框架,都会内置这个库。

计算速度快


TA-lib的一个特点是计算速度快,因为原始版本是用C语言写的,然后通过Cython转化,使得Python也能调用。

我们使用TA-libpandas分别来计算移动平均线,看看效率的差别。

首先通过numpy创建一个长度为1亿的数组:(相关代码请从附件中下载)
Screen Shot 2017-08-28 at 3.38.21 PM.png

然后通过TA-lib计算这个数组的移动平均线,一行代码搞定:
Screen Shot 2017-08-28 at 3.41.50 PM.png

使用2016款macbook pro运行程序,发现耗时是1.30秒

接着使用pandas计算移动平均线
Screen Shot 2017-08-28 at 3.43.24 PM.png

发现耗时是4.81秒。相比于TA-lib,显然慢了不少。

【python量化课程】
想要快速、系统的学习量化知识,可以参与我与论坛合作开设的课程:《python量化投资入门》,我会亲自授课,随问随答。参与课程还可以免费加入我的小密圈,我每天会在圈中分享量化的所见所思,圈子介绍点击此处。)

K线形态识别


TA-lib不仅可以计算常见的技术指标,另外一个特色就是可以识别K线形态。
Screen Shot 2017-08-28 at 4.21.31 PM.png

例如上图中的第一个函数CDL2CROWS,中文名为两只乌鸦

调用该函数,就可以识别出符合两只乌鸦形态的K线,具体调用方法如下。

首先展示DataFrame中K线的开、高、收、低数据:
Screen Shot 2017-08-27 at 12.54.55 PM.png

然后准备好函数的输入数据:
Screen Shot 2017-08-27 at 12.55.33 PM.png

最后调用CDL2CROWS两只乌鸦函数,查看输出结果:
Screen Shot 2017-08-27 at 12.55.58 PM.png

当某天的K线满足两只乌鸦形态时,会输出-100,不满足时会输出0。

我们通过Python将K线图画出,图中最后3根K线就是两只乌鸦形态。
CDL2CROWSsz000001.png

两只乌鸦有效吗?


我们通过TA-lib可以找出两只乌鸦形态,那么这个K线形态有效吗?

出现这个形态之后,股票会涨还是会跌?

详细内容可以见下方的视频,详细讲解如何通过TA-lib,从所有股票中找出某个形态的K线,并检验其有效性。

腾讯视频链接:https://v.qq.com/x/page/z05423zgjyu.html
B站链接:https://www.bilibili.com/video/av13837021/
YOUTUBE链接:https://www.youtube.com/watch?v=2_CP_NnbDm8
爱奇艺链接:http://www.iqiyi.com/w_19rv85zfkx.html


(视频中提到的相关代码请从附件中下载)

翻译项目


TA-lib在国外很常用,但是因为没有好的中文文档(其实连英文文档都没有),所以在国内用的人并不多。

并且部分技术指标的计算方式,和国内主流也有一些不同。

所以想到组织大家一起翻译,也为python的量化社区做一点贡献。目前已有20+人参与。

已经有出版社的编辑联系我,有意向将翻译内容出版成书。到时候所有参与翻译的小伙伴都会成为作者。想加入翻译的,可以加我微信xbx_laoshi咨询参与。

【python量化课程】想要快速、系统的学习量化知识,可以参与我与论坛合作开设的课程:《python量化投资入门》,我会亲自授课,随问随答。参与课程还可以免费加入我的小密圈,我每天会在圈中分享量化的所见所思,圈子介绍点击此处。)



之后会讲的内容:

关于《量化小讲堂》之后想看的内容,或者相关问题,可以加我个人微信xbx_laoshi沟通。

附件中是Python程序、数据,免费,回复可见,觉得文章内容有帮助的话,顶贴是最好的鼓励!回复还可获得一个论坛币哦!


游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复






支持楼主:购买VIP购买贵宾 购买后,论坛将奖励 10 元论坛资金给楼主,以表示您对TA发好贴的支持
 
载入中......
已有 4 人评分经验 论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
quetal + 5 + 3 + 3 + 3 精彩帖子
Captain-CUI + 60 精彩帖子
accumulation + 100 + 1 + 1 + 1 精彩帖子
fantuanxiaot + 66 + 66 精彩帖子

总评分: 经验 + 226  论坛币 + 71  学术水平 + 4  热心指数 + 4  信用等级 + 4   查看全部评分

本帖被以下文库推荐

  1. · 金融工程|主题: 5844, 订阅: 233
不管去哪里 只要在路上
stata SPSS
沙发
ekscheng 发表于 2017-9-5 23:34:49 |只看作者
藤椅
cnus888 发表于 2017-9-6 01:25:01 |只看作者
多谢分享!
板凳
tomas1234 发表于 2017-9-6 09:09:32 |只看作者
顶一下,
报纸
Mr.小熊仔 在职认证  发表于 2017-9-6 09:44:55 |只看作者
一直关注大大的问斩学习了
地板
vincent0306 发表于 2017-9-6 14:21:01 |只看作者
谢谢分享!!!
7
wangzt 发表于 2017-9-7 13:30:34 |只看作者
very good......................
8
xiang8482890 在职认证  发表于 2017-9-7 15:55:44 |只看作者
谢谢楼主分享
9
惊天的大水 发表于 2017-9-7 16:12:17 |只看作者
谢谢楼主分享
10
johnnyxian 发表于 2017-9-7 16:41:51 |只看作者
没有这方面基础,看起来很难啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

GMT+8, 2017-9-25 07:11